Optionen, Futures und andere DerivateProduktinfo |
Optionen, Futures und andere Derivate
Es gibt nur wenige Management-Bücher, die gleichzeitig als Lehrbuch und Nachschlagewerk für Praktiker ein weltweit so hohes Renomee genießen wie Optionen, Futures und andere Derivate. Die neue Auflage widmet sich den Ereignissen, die sich seit Erscheinen der siebenten Auflage 2009 auf den Finanzmärkten abgespielt haben (von der Finanzkrise zur Kreditkrise). Daneben wird hochaktuell und detailliert der Wandel auf dem Rohstoff- und Energiemarkt betrachtet. Es finden sich neue Excel-Rechenbeispiele zu Value at Risk auf der CWS Die beliebte DerivaGem Software wurde erweitert und kann nun auch Kreditderivate behandeln.
 |
|
Beschreibung |
Optionen, Futures und andere Derivate
Es gibt nur wenige Management-Bücher, die gleichzeitig als Lehrbuch und Nachschlagewerk für Praktiker ein weltweit so hohes Renomee genießen wie Optionen, Futures und andere Derivate. Die neue Auflage widmet sich den Ereignissen, die sich seit Erscheinen der siebenten Auflage 2009 auf den Finanzmärkten abgespielt haben (von der Finanzkrise zur Kreditkrise). Daneben wird hochaktuell und detailliert der Wandel auf dem Rohstoff- und Energiemarkt betrachtet. Es finden sich neue Excel-Rechenbeispiele zu Value at Risk auf der CWS Die beliebte DerivaGem Software wurde erweitert und kann nun auch Kreditderivate behandeln.
INHALT:
Futures-Märkte und Absicherungsstrategien mit Futures
Zins-Futures und Swaps
Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen
Verbriefungen und die Kreditkrise von 2007
Optionsmärkte und Eigenschaften von Aktienoptionen
Handelsstrategien mit Optionen
Wiener-Prozesse und Itôs Lemma
Das Black-Scholes-Merton-Modell
Optionen auf Aktienindizes und Währungen sowie Futures
Sensitivitäten von Optionspreisen
Value at Risk
Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
Kreditrisiko und Kreditderivate
Wetter-, Energie- und Versicherungsderivate
Modellierung und numerische Verfahren
Zinsderivate
Realoptionen
Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren
|
|
|