EconométrieRésumé |
La renommée de ce manuel tient à la complétude du contenu ainsi qu'à la combinaison réussie par Greene entre les notions théoriques et l'économétrie appliquée.  |
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Description |
Le livre de William Greene est La référence en matière d’économétrie. Manuel d’initiation aux pratiques économétriques et ouvrage de référence pour les spécialistes de la discipline, il sera utile à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau. Partant des fondamentaux de la discipline, il développe ensuite des aspects plus techniques :
-La première partie traite plus particulièrement du modèle linéaire de régression multiple, de la régression non linéaire, des modèles de données de panel et du modèle généralisé de régression. Afin de faciliter la compréhension des instruments mis en œuvre dans cette partie, les pré-requis en algèbre matricielle, analyse, probabilité, statistique et économétrie sont rappelés dans les annexes, à la fin du livre.
-La deuxième partie étudie la théorie fondamentale de l’estimation, l’estimation par le maximum de vraisemblance et la méthode des moments généralisés, et les quatre derniers chapitres s’ouvrent sur les grands thèmes actuels de l’économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée.
Le lecteur est amené à vérifier ses connaissances grâce à des exercices de fin de chapitre, et à montrer l’usage que l’on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP… Deux types d’exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de vérifier sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l’objectif est de dépasser la simple application directe des concepts.
Certains concepts de l’ouvrage d’origine, relatifs au public américain, ont par ailleurs été revus et adaptés aux réalités francophones. |
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Table des matières |
1. Introduction
2. Le modèle classique de régression linéaire multiple
3. Méthode des moindres carrés
4. Propriétés à distance-finie de l'estimateur des moindres carrés
5. Propriétés sur grand échantillon des estimateurs des moindres carrés et à variables instrumentales
6. Inférence et prédiction
7. Forme fonctionnelle et changement structurel
8. Analyse de spécification et sélection de modèle
9. Modèles de régression non-linéaires
10. Perturbations non-sphériques - Le modèle de régression généralisé
11. Hétéroscédasticité
12. Corrélation sérielle
13. Modèles de données de panel
14. Systèmes d'équations de régression
15. Modèles à équations simultanées
16. Méthodes d'estimation en économétrie
17. Estimation par maximum de vraisemblance
18. La méthode des moments généralisés
19. Modèles avec variables décalées
20. Modèles de séries temporelles
21. Modèles de choix discret
22. Variable dépendante limitée et modèles de durée
Les exercices des annexes et leur corrigé sont disponibles dans la rubrique "exercices" ci-dessous.
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